11月22日 全市场扫描摘要：大宗做了一些putspread（如图1）Image③美股：市场整体高位震荡，关注的标的出现了一些下跌，准备深入研究后再下手。300/100/50指数期权认购认沽比昨天回落到158（见图2）当下做coveredcall很不划算Image二、具体操作：①马赛克在星球里面提示put端的看跌阶梯价差，可以择机平仓了，0成本构建盈利状况是1个大饼对应约400美金；...
一、Key notes：
① 宏观：
昨天晚上，美联储11月议息会议纪要的内容也并未对市场造成新的预期冲击，反而可以看到人民币汇率在美元指数小幅反弹的过程中，开始韧性的保持升值方向。当人民币升值和美元走弱越过边界后，趋势预期博弈者开始出现。
② 马赛克：
BA这个消息市场上解读已经很多了，我个人觉得对圈子长期是个利好，等于拆雷了；短期也没怎么跌，这个市场还是如我昨天《加密倚天剑-期权的多场景使用》所说，我们期权玩家还是聚焦在一些中期盈亏比不错的策略上面去，短期的博弈能力绝大多数玩家不具备。 波动率： 大饼和二饼实际波动率正在缓慢回落，再加上本周美国将迎来感恩节假期休市，一同造成了短期波动率的下跌。大宗做了一些put spread（如图1）
Image
③ 美股：
市场整体高位震荡，关注的标的出现了一些下跌，准备深入研究后再下手。
④ 大A:
只用一句话：昨天主要指数尾盘再度习惯性回落打击多头士气，我们需要继续克制短期期待，但不应放弃中期希望。中期应该开始用期权加一些温和的杠杆了。 ⑤ A股期权市场： 昨天隐含波动率持稳，有一个值得关注的现象是早盘的冲高，300ETF期权隐含波动率是直接正相关的。按照过往的经验，往往需要涨几天才能实现相关性的建立，而昨天早盘在拉涨初期直接实现。这意味着如果真的实现了向上囚徒边界的打破，在当下隐含波动率几乎跌无可跌的状态下，正相关的实现可能会很快。300/100/50指数期权认购认沽比昨天回落到1.58（见图2） 当下做covered call很不划算
Image
二、具体操作：
① 马赛克
在星球里面提示put端的看跌阶梯价差，可以择机平仓了，0成本构建盈利状况是1个大饼对应约400美金；一般来讲这种价差策略需要在有利的delta点位和iv情况下提前平仓，而不是持有到期。
② 美股
无操作，继续持有之前提到的标的，和sell put+ call spread仓位
③ A股
今天11月期权交易，注意流动性风险，我目前持仓的期权已经进入虚值，准备自动废弃了；几张虚值的创业板buy call也成为了废纸，因为期权购买价格我目前3-4元，所以基本深虚，我就会放弃提前平仓
